This book includes a review of mathematical tools like modelling, analysis of stochastic processes, calculus of variations and stochastic differential equations which are applied to solve financial problems like modern portfolio theory and option pricing. Every chapter presents exercises which help the reader to deepen his understanding. The target audience comprises research experts in the field of finance engineering, but the book may also be beneficial for graduate students alike.
Produkteigenschaften
- Artikelnummer: 9783319644912
- Medium: Buch
- ISBN: 978-3-319-64491-2
- Verlag: Springer International Publishing
- Erscheinungstermin: 28.12.2017
- Sprache(n): Englisch
- Auflage: 1. Auflage 2018
- Serie: Lecture Notes in Control and Information Sciences
- Produktform: Gebunden
- Gewicht: 647 g
- Seiten: 303
- Format (B x H x T): 160 x 241 x 23 mm
- Ausgabetyp: Kein, Unbekannt
Themen
- Mathematik | Informatik
- Mathematik
- Numerik und Wissenschaftliches Rechnen
- Angewandte Mathematik, Mathematische Modelle
- Technische Wissenschaften
- Elektronik | Nachrichtentechnik
- Nachrichten- und Kommunikationstechnik
- Regelungstechnik
- Mathematik | Informatik
- Mathematik
- Numerik und Wissenschaftliches Rechnen
- Angewandte Mathematik, Mathematische Modelle