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Stochastic Methods in Finance

Lectures given at the C.I.M.E.-E.M.S. Summer School held in Bressanone/Brixen, Italy, July 6-12, 2003

Medium: Buch
ISBN: 978-3-540-22953-7
Verlag: Springer
Erscheinungstermin: 22.11.2004
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This volume includes the five lecture courses given at the CIME-EMS School on "Stochastic Methods in Finance" held in Bressanone/Brixen, Italy 2003. It deals with innovative methods, mainly from stochastic analysis, that play a fundamental role in the mathematical modelling of finance and insurance: the theory of stochastic processes, optimal and stochastic control, stochastic differential equations, convex analysis and duality theory. Five topics are treated in detail: Utility maximization in incomplete markets; the theory of nonlinear expectations and its relationship with the theory of risk measures in a dynamic setting; credit risk modelling; the interplay between finance and insurance; incomplete information in the context of economic equilibrium and insider trading.

Produkteigenschaften

  • Artikelnummer: 9783540229537
  • Medium: Buch
  • ISBN: 978-3-540-22953-7
  • Verlag: Springer
  • Erscheinungstermin: 22.11.2004
  • Sprache(n): Englisch
  • Auflage: 1. Auflage 2004
  • Serie: Lecture Notes in Mathematics
  • Produktform: Kartoniert
  • Gewicht: 1020 g
  • Seiten: 312
  • Format (B x H): 155 x 235 mm
  • Ausgabetyp: Kein, Unbekannt

Themen

Autoren/Hrsg.

Autoren

Herausgeber

Preface.- Kerry Back: Incomplete and Asymmetric Information in Asset Pricing Theory.- Tomasz R. Bielecki, Monique Jeanblanc, Marek Rutkowski: Modeling and Valuation of Credit Risk.- Christian Hipp: Stochastic Control with Application in Insurance.- Shige Peng: Nonlinear Expectations, Nonlinear Evaluations and Risk Measures.- Walter Schachermayer: Utility Maximisation in Incomplete Markets.