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Bansal

Macro Risk Management

A Multi-Strategy Perspective

Medium: Buch
ISBN: 978-3-032-41332-1
Verlag: Springer
Erscheinungstermin: 20.12.2026
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vorbestellbar, Erscheinungstermin ca. Dezember 2026
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This book addresses a gap in the existing literature by bringing together the disciplines that underpin macro risk management, including macroeconomics, derivatives, quantitative methods, market microstructure, and the behavior of institutional market participants. While these subjects are well covered individually, only a few works examine how they interact in the practice of macro risk management. As macro multi-strategy hedge funds have grown in scale and importance, they have introduced risk management challenges distinct from those found in traditional investment strategies. Written by an industry leader with experience building and leading risk teams across some of the world's most prestigious hedge funds, this book provides an integrated framework for understanding and managing risk in modern macro investing.

Produkteigenschaften

  • Artikelnummer: 9783032413321
  • Medium: Buch
  • ISBN: 978-3-032-41332-1
  • Verlag: Springer
  • Erscheinungstermin: 20.12.2026
  • Sprache(n): Englisch
  • Auflage: Erscheinungsjahr 2026
  • Serie: Finance for Professionals
  • Produktform: Gebunden
  • Format (B x H): 155 x 235 mm
  • Ausgabetyp: Kein, Unbekannt

Themen

Autoren/Hrsg.

Autoren

Part I. Setting Up the Board.- Chapter 1. Defining Global Macro.- Chapter 2. Asset Classes, Instruments & Structures.- Chapter 3. Goals of Risk Management.- Part II. Rules of Engagement.- Chapter 4. Distributional Thinking.- Chapter 5. Governments and Fiscal Policy.- Chapter 6. Central Banks & Monetary Policy.- Chapter 7. Geographies & Geopolitics.- Part III. Evaluating the Position.- Chapter 8. Risk Representation: Linear Rates.- Chapter 9. Risk Representation: Options.- Chapter 10. Portfolio Volatility and Value at Risk.- Chapter 11. Performance Attribution.- Chapter 12. Scenario Analysis & Stress Testing.- Chapter 13. Tail Risk.- Chapter 14. Counterparty Risk.- Part IV. Styles of Play.- Chapter 15. Directional Macro.- Chapter 16. Short-Term Interest Rate Bets.- Chapter 17. Short Gamma & Short Volatility.- Chapter 18. Rates Volatility Surface Relative Value.- Chapter 19. FX Volatility Surfaces and Correlations.- Chapter 20. Equity Indices & Index Volatility.- Chapter 21. Commodities.- Chapter 22. Emerging Markets.- Chapter 23. Credit.- Chapter 24. Leveraged Carry & Fixed Income Relative Value.- Chapter 25. Historical Case Studies.- Part V. Executing the Game Plan.- Chapter 26. Designing a Risk Framework.- Chapter 27. Moving Capital.- Chapter 28. Behavioral Finance.- Chapter 29. Organizing for Risk.- Chapter 30. Taking the Seat.