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Bouziane

Pricing Interest-Rate Derivatives

A Fourier-Tranform Based Approach

Medium: Buch
ISBN: 978-3-540-77065-7
Verlag: Springer-Verlag GmbH
Erscheinungstermin: 21.02.2008
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The author derives an efficient and accurate pricing tool for interest-rate derivatives within a Fourier-transform based pricing approach, which is generally applicable to exponential-affine jump-diffusion models.

Produkteigenschaften

  • Artikelnummer: 9783540770657
  • Medium: Buch
  • ISBN: 978-3-540-77065-7
  • Verlag: Springer-Verlag GmbH
  • Erscheinungstermin: 21.02.2008
  • Sprache(n): Englisch
  • Auflage: 1. Auflage 2008
  • Serie: Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems
  • Produktform: Kartoniert, Pb
  • Gewicht: 349 g
  • Seiten: 193
  • Format (B x H x T): 159 x 236 x 13 mm
  • Ausgabetyp: Kein, Unbekannt

Themen

Autoren/Hrsg.

Autoren

A General Multi-Factor Model of the Term Structure of Interest Rates and the Principles of Characteristic Functions.- Theoretical Prices of European Interest-Rate Derivatives.- Three Fourier Transform-Based Pricing Approaches.- Payoff Transformations and the Pricing of European Interest-Rate Derivatives.- Numerical Computation of Model Prices.- Jump Specifications for Affine Term-Structure Models.- Jump-Enhanced One-Factor Interest-Rate Models.- Jump-Enhanced Two-Factor Interest-Rate Models.- Non-Affine Term-Structure Models and Short-Rate Models with Stochastic Jump Intensity.- Conclusion.