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Introduction to Rare Event Simulation

Medium: Buch
ISBN: 978-0-387-20078-1
Verlag: CRC Press
Erscheinungstermin: 11.03.2004
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This book presents a unified theory of rare event simulation and the variance reduction technique known as importance sampling. Until now, this area has had a reputation among simulation practitioners as requiring a great deal of technical and probabilistic expertise. This text keeps the mathematical preliminaries to a minimum with the only prerequisite being a single large deviation theory result that is given and proved in the text. The book contains over 50 figures and detailed simulation case studies covering a wide variety of application areas including statistics, telecommunications, and queueing systems.

Produkteigenschaften

  • Artikelnummer: 9780387200781
  • Medium: Buch
  • ISBN: 978-0-387-20078-1
  • Verlag: CRC Press
  • Erscheinungstermin: 11.03.2004
  • Sprache(n): Englisch
  • Auflage: 2004
  • Serie: Springer Series in Statistics
  • Produktform: Gebunden, HC runder Rücken kaschiert
  • Gewicht: 1260 g
  • Seiten: 268
  • Format (B x H x T): 160 x 241 x 20 mm
  • Ausgabetyp: Kein, Unbekannt

Themen

Autoren/Hrsg.

Autoren

1. Random Number Generation.- 2. Stochastic Models.- 3. Large Deviation Theory.- 4. Importance Sampling.- 5. The Large Deviation Theory of Importance Sampling Estimators.- 6. Variance Rate Theory of Conditional Importance Sampling Estimators.- 7. The Large Deviations of Bias Point Selection.- 8. Chernoff’s Bound and Asymptotic Expansions.- 9. Gaussian Systems.- 10. Universal Simulation Distributions.- 11. Rare Event Simulation for Level Crossing and Queueing Models.- 12. Blind Simulation.- 13. The (Over-Under) Biasing Problem in Importance Sampling.- 14. Tools and Techniques for Importance Sampling.- A. Convex Functions and Analysis.- B. A Covering Lemma.- C. Pseudo-Random Number Generator Programs.- References.