Mathematics for Finance: An Introduction to Financial Engineering combines financial motivation with mathematical style. Assuming only basic knowledge of probability and calculus, it presents three major areas of mathematical finance, namely Option pricing based on the no-arbitrage principle in discrete and continuous time setting, Markowitz portfolio optimisation and Capital Asset Pricing Model, and basic stochastic interest rate models in discrete setting.
Produkteigenschaften
- Artikelnummer: 9780857290816
- Medium: Buch
- ISBN: 978-0-85729-081-6
- Verlag: Springer
- Erscheinungstermin: 25.11.2010
- Sprache(n): Englisch
- Auflage: 2. 2011 Auflage 2010
- Serie: Springer Undergraduate Mathematics Series
- Produktform: Kartoniert
- Gewicht: 1090 g
- Seiten: 336
- Format (B x H x T): 156 x 238 x 20 mm
- Ausgabetyp: Kein, Unbekannt
- Vorauflage: 978-1-85233-330-0
Themen
- Mathematik | Informatik
- Mathematik
- Numerik und Wissenschaftliches Rechnen
- Angewandte Mathematik, Mathematische Modelle
- Mathematik | Informatik
- Mathematik
- Numerik und Wissenschaftliches Rechnen
- Computeranwendungen in der Mathematik
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- Numerik und Wissenschaftliches Rechnen
- Computeranwendungen in der Mathematik