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Dalang / Dozzi / Russo

Seminar on Stochastic Analysis, Random Fields and Applications

Centro Stefano Franscini, Ascona, September 1996

Medium: Buch
ISBN: 978-3-7643-6106-8
Verlag: Springer
Erscheinungstermin: 01.04.1999
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A collection of 20 refereed research or review papers presented at a six-day seminar in Switzerland. The contributions focus on stochastic analysis, its applications to the engineering sciences, and stochastic methods in financial models, which was the subject of a minisymposium.

Produkteigenschaften

  • Artikelnummer: 9783764361068
  • Medium: Buch
  • ISBN: 978-3-7643-6106-8
  • Verlag: Springer
  • Erscheinungstermin: 01.04.1999
  • Sprache(n): Englisch
  • Auflage: Erscheinungsjahr 1999
  • Serie: Progress in Probability
  • Produktform: Gebunden
  • Gewicht: 1370 g
  • Seiten: 300
  • Format (B x H): 155 x 235 mm
  • Ausgabetyp: Kein, Unbekannt

Themen

Autoren/Hrsg.

Herausgeber

On a semigroup approach to no-arbitrage pricing theory.- Generalized random vector fields and Euclidean quantum vector fields.- Central limit theorem for the local time of a Gaussian process.- Explicit solutions of some fourth order partial differential equations via iterated Brownian motion.- A microscopic model of phase field type.- Ergodic backward SDE and associated PDE.- Statistical manifolds, self-parallel curves and learning processes.- Law of iterated logarithm for parabolic SPDEs.- Random production flows. An exactly solvable fluid model.- A compactness principle for bounded sequences of martingales with applications.- Risk minimizing hedging strategies under partial observation.- Multiparameter Markov processes and capacity.- Iterated Brownian motion and its intrinsic skeletal structure.- Heavy traffic and optimal control methods for a communications system.- Stochastic Wess-Zumino- Witten model for the measure of Kontsevitch.- Independence of a class of multiple stochastic integrals.- Existence of invariant measures for diffusion processes on Banach spaces.- On some new type of infinite dimensional Laplacians.- Stochastic PDE’s of Schrödinger type and stochastic Mehler kernels — a path integral approach.- Probability and quantum symmetries in a Riemannian manifold.