This book gives a comprehensive introduction to the modeling of financial derivatives, covering all major asset classes (equities, commodities, interest rates and foreign exchange) and stretching from Black and Scholes' lognormal modeling to current-day research on skew and smile models. The intended reader has a solid mathematical background and is a graduate/final-year undergraduate student specializing in Mathematical Finance, or works at a financial institution such as an investment bank or a hedge fund.
Produkteigenschaften
- Artikelnummer: 9783642221545
- Medium: Buch
- ISBN: 978-3-642-22154-5
- Verlag: Springer
- Erscheinungstermin: 26.08.2011
- Sprache(n): Englisch
- Auflage: 2011
- Produktform: Gebunden
- Gewicht: 664 g
- Seiten: 319
- Format (B x H x T): 160 x 241 x 23 mm
- Ausgabetyp: Kein, Unbekannt
Themen
- Mathematik | Informatik
- Mathematik
- Numerik und Wissenschaftliches Rechnen
- Angewandte Mathematik, Mathematische Modelle
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- Wirtschaftswissenschaften
- Finanzsektor & Finanzdienstleistungen
- Finanzsektor & Finanzdienstleistungen: Allgemeines