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Verkauf durch Sack Fachmedien

Hausmann / Käsler / Diener

Derivate, Arbitrage und Portfolio-Selection

Stochastische Finanzmarktmodelle und ihre Anwendungen

Medium: Buch
ISBN: 978-3-528-03169-5
Verlag: Vieweg+Teubner Verlag
Erscheinungstermin: 07.10.2002
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Das Buch bietet eine umfassende Einführung in die Theorie der Bewertung derivativer Finanzprodukte wie z.B. Optionen und Futures. Hierbei wird einerseits großer Wert auf die Vermittlung der grundlegenden Ideen gelegt, andererseits aber auch die Begriffswelt der schwer zugänglichen rigorosen mathematischen Theorie der stochastischen Prozesse illustriert, so dass ein Leser nicht nur die Prinzipien und Hauptergebnisse der Derivatebewertung lernt, sondern auch in die Lage versetzt wird, sich in der Originalliteratur zurechtzufinden. Beispiele aus dem Financial Engineering stellen den Praxisbezug her.

Produkteigenschaften

  • Artikelnummer: 9783528031695
  • Medium: Buch
  • ISBN: 978-3-528-03169-5
  • Verlag: Vieweg+Teubner Verlag
  • Erscheinungstermin: 07.10.2002
  • Sprache(n): Deutsch
  • Auflage: 2002
  • Produktform: Kartoniert
  • Gewicht: 762 g
  • Seiten: 432
  • Format (B x H x T): 170 x 240 x 25 mm
  • Ausgabetyp: Kein, Unbekannt

Themen

Autoren/Hrsg.

Autoren

1 Einführung.- 2 Das Capital Asset Pricing Model (CAPM).- 2.1 Portfolio-Selection.- 2.2 Risikoloses Leihen und Verleihen.- 2.3 Ein Einfaktor-Marktmodell.- 2.4 Der Gleichgewichtszustand.- 2.5 Risikobehaftete Wertpapiere und die Fundamentalgleichung des CAPM.- 3 Arbitrage und elementare Derivatebewertung.- 3.1 Arbitrage und Beinahe-Arbitrage.- 3.2 Elementare Derivate.- 3.3 Arbitragefreie Terminpreise.- 4 Optionen.- 4.1 Grundlegendes zu Optionen.- 4.2 Eigenschaften von Optionspreisen.- 4.3 Optionsstrategien.- 4.4 Fazit und Ausblick.- 5 Endliche arbitragefreie Systeme.- 5.1 Arbitragefreie Einperiodensysteme.- 5.2 Ein einfaches Mehrperiodensystem.- 5.3 Arbitragefreie Mehrperiodensysteme.- 5.4 Vollständige arbitragefreie Mehrperiodensysteme.- 5.5 Mathematische Gestaltungsmöglichkeiten.- 6 Binomialmodelle.- 6.1 Die Bewertung europäischer Optionen mit Binomialbäumen.- 6.2 Das Cox-Ross-Rubinstein-Modell.- 7 Das Black-Scholes-Modell.- 7.1 Ein Modell für den Kursverlauf einer Aktie.- 7.2 Derivatebewertung.- 7.3 Hedging und die griechischen Buchstaben.- 8 Amerikanische Optionen.- 8.1 Bewertung in Binomialmodellen.- 8.2 Der Zuschlag für das Recht der vorzeitigen Ausübung.- 8.3 Amerikanische Puts im Black-Scholes-Modell.- 8.4 Berücksichtigung von Dividenden.- 9 Das allgemeine Bewertungsprinzip.- 9.1 Die risikoneutrale Welt und das äquivalente Martingalmaß.- 9.2 Der Marktpreis des Risikos.- 9.3 Währungsderivate.- 9.4 Die Sicht des US-Investors — Numerairewechsel.- 9.5 Quantos.- 10 Zinsderivate.- 10.1 Die Zinsstruktur.- 10.2 Einige gebräuchliche Zinsderivate.- 10.3 Die Bewertung von Zinsoptionen mit dem Black-Scholes-Modell.- 10.4 Diskrete Zinsmodelle.- 10.5 Stetige Modelle für den kurzfristigen Zinssatz.- 10.6 Das Heath-Jarrow-Morton-Modell (HJM).- 11 ExotischeOptionen und strukturierte Produkte.- 11.1 Pfadunabhängige univariate exotische Optionen.- 11.2 Pfadabhängige exotische Optionen.- 11.3 Multivariate Optionen.- 11.4 Strukurierte Produkte.- 12 Die mathematische Theorie stochastischer Finanzmarktprozesse.- 12.1 Einige Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitstheorie.- 12.2 Stochastische Prozesse.- 12.3 Stochastische Integration.- 12.4 Arbitragefreiheit und Vollständigkeit.