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Henrard

Interest Rate Modelling in the Multi-Curve Framework

Foundations, Evolution and Implementation

Medium: Buch
ISBN: 978-1-349-47704-3
Verlag: Palgrave Macmillan UK
Erscheinungstermin: 01.01.2014
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Following the financial crisis dramatic market changes, a new standard in interest rate modelling emerged, called the multi-curve framework. The author provides a detailed analysis of the framework, through its foundations, evolution and implementation. The book also covers recent extensions to collateral and stochastic spreads modelling.

Produkteigenschaften

  • Artikelnummer: 9781349477043
  • Medium: Buch
  • ISBN: 978-1-349-47704-3
  • Verlag: Palgrave Macmillan UK
  • Erscheinungstermin: 01.01.2014
  • Sprache(n): Englisch
  • Auflage: 1. Auflage 2014
  • Serie: Applied Quantitative Finance
  • Produktform: Kartoniert
  • Gewicht: 3927 g
  • Seiten: 241
  • Format (B x H x T): 155 x 235 x 15 mm
  • Ausgabetyp: Kein, Unbekannt

Themen

Autoren/Hrsg.

Autoren

1. Introduction 2. The Multi-Curve Framework Foundations 3. Variation on a Theme 4. Interpolation 5. Curve Calibration 6. More Instruments 7. Options and Spread Modelling 8. Collateral and Funding Appendix A. Gaussian HJM Appendix B. Conventions Appendix C. Implementation in a Library