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Empirical Evidence on the Efficiency of Forward and Futures Foreign Exchange Markets

Medium: Buch
ISBN: 978-1-138-46977-8
Verlag: CRC PR INC
Erscheinungstermin: 02.10.2019
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This book presents a critical review of the empirical literature that studies the efficiency of the forward and futures markets for foreign exchange. It provides a useful foundation for research in developing quantitative measures of risk and expected return in international finance.

Produkteigenschaften

  • Artikelnummer: 9781138469778
  • Medium: Buch
  • ISBN: 978-1-138-46977-8
  • Verlag: CRC PR INC
  • Erscheinungstermin: 02.10.2019
  • Sprache(n): Englisch
  • Auflage: 1. Auflage 2019
  • Serie: Fundamentals of Pure and Applied Economics Series
  • Produktform: Gebunden
  • Gewicht: 318 g
  • Seiten: 190
  • Format (B x H x T): 142 x 218 x 18 mm
  • Ausgabetyp: Kein, Unbekannt

Themen

Autoren/Hrsg.

Autoren

1. Introduction 2. Asset Pricing Theory 3. Econometric Tests of the Efficiency Hypothesis: Autocorrelation and Unbiasedness 4. Alternative Interpretations of Rejections of the Unbiasedness Hypothesis 5. Econometric Models of Risk Premiums 6. Evaluation of Forecasts 7. Empirical Investigation of Foreign Currency Futures 8. Conclusions