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Verkauf durch Sack Fachmedien

Hoffmann / Börner

Asset-Management

Trainingsbuch mit Übungen und kommentierten Lösungen

Medium: Buch
ISBN: 978-3-8252-6383-6
Verlag: UTB GmbH
Erscheinungstermin: 17.03.2025
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Bereitet ideal auf Prüfung und Praxis vor!
Wer sich mit dem Asset-Management beschäftigt, kommt an der Mathematik nicht vorbei. In diesem Trainingsbuch stellen Ingo Hoffmann und Christoph J. Börner genau die Aufgaben vor, die Studierende beherrschen müssen. Kurzum: die ideale Vorbereitung auf Prüfung und Praxis – mit kommentierten Lösungen, Hinweisen auf potenzielle Fehlerquellen, Klausuraufgaben und Formelsammlung.

Das Buch richtet sich an Studierende der Betriebswirtschaftslehre, insbesondere im Bereich Finanzdienstleistung und Vermögensverwaltung.

Produkteigenschaften

  • Artikelnummer: 9783825263836
  • Medium: Buch
  • ISBN: 978-3-8252-6383-6
  • Verlag: UTB GmbH
  • Erscheinungstermin: 17.03.2025
  • Sprache(n): Deutsch
  • Auflage: 1. Auflage 2025
  • Produktform: Kartoniert
  • Gewicht: 394 g
  • Seiten: 223
  • Format (B x H x T): 173 x 241 x 12 mm
  • Ausgabetyp: Kein, Unbekannt

Themen

Autoren/Hrsg.

Autoren

Dr. Ingo Hoffmann ist Mitarbeiter der DZ BANK AG und Honorarprofessor. Er lehrt und forscht an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf.

Prof. Dr. Christoph J. Börner ist Inhaber des Lehrstuhls für BWL, insb. Finanzdienstleistungen, an der Universität Düsseldorf.

Vorwort
Bearbeitungshinweise
I Aufgaben und Fallstudien
1 Wertpapiere
2 Ertrag-Risiko-Profil
3 Portfolioanalyse
4 Das Capital Asset Pricing Model – CAPM
5 Black-Litterman
6 Risikobewertung
7 Derivate und Absicherungsstrategien
II Kommentierte Lösungen
8 Wertpapiere
9 Ertrag-Risiko-Profil
10 Portfolioanalyse
11 Das Capital Asset Pricing Model – CAPM
12 Black-Litterman
13 Risikobewertung
14 Derivate und Absicherungsstrategien
III Übungsklausuren
15 Klausur 1
15.1 Klausuraufgaben
15.2 Kommentierte Lösungen
16 Klausur 2
16.1 Klausuraufgaben
16.2 Kommentierte Lösungen
IV Formelsammlung
Anleihen
Diskontfaktor
Zerobond
Kuponanleihe
Duration
Zusammenhang der Durationen
Konvexität
Forward-Sätze
Statistik
Stichprobenmittelwert
Stichprobenvarianz
Stichprobenstandardabweichung
Stichprobenkovarianz
Stichprobenkorrelation
Portfoliotheorie
Grundgleichungen der Portfoliotheorie
Nebenbedingungsfunktion – Kapitalerhalt
Minimum-Varianz-Portfolio
CAPM
Sharpe-Quotient
Kapitalmarktlinie
Charakteristische Linie
Beta-Faktor
Wertpapierlinie
Jensen-Alpha
Derivate
Black-Scholes-Merton Differentialgleichung
Forward-Kontrakt
Option
Symbolverzeichnis
Literaturverzeichnis
Stichwortverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis