fachmedien.de - spezialisierte Fachinformationen für Studium und Beruf
fachmedien.de - spezialisierte Fachinformationen für Studium und Beruf
fachmedien.de - spezialisierte Fachinformationen für Studium und Beruf
fachmedien.de - spezialisierte Fachinformationen für Studium und Beruf
fachmedien.de - spezialisierte Fachinformationen für Studium und Beruf

Site Breadcrumb

Verkauf durch Sack Fachmedien

Kaas / Denuit / Goovaerts

Modern Actuarial Risk Theory

Using R

Medium: Buch
ISBN: 978-3-540-70992-3
Verlag: Springer Berlin Heidelberg
Erscheinungstermin: 25.08.2008
In den Warenkorb
Lieferfrist: bis zu 10 Tage
Auf die Merkliste Drucken

Leseprobe Vorwort
Überschrift

Beschreibung

Kostenloser Versand

nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz

Bequem zahlen

Rechnung, Kreditkarte, PayPal oder Bankeinzug

Wir sind gerne für Sie da

0800 000-1378 (Inland)
service@fachmedien.de
<<Kontaktformular>>

Fragen

Fragen Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua
Anwtorten

Anwtorten At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet

Modern Actuarial Risk Theory contains what every actuary needs to know about non-life insurance mathematics. It starts with the standard material like utility theory, individual and collective model and basic ruin theory. Other topics are risk measures and premium principles, bonus-malus systems, ordering of risks and credibility theory. It also contains some chapters about Generalized Linear Models, applied to rating and IBNR problems. As to the level of the mathematics, the book would fit in a bachelors or masters program in quantitative economics or mathematical statistics. This second and much expanded edition emphasizes the implementation of these techniques through the use of R. This free but incredibly powerful software is rapidly developing into the de facto standard for statistical computation, not just in academic circles but also in practice. With R, one can do simulations, find maximum likelihood estimators, compute distributions by inverting transforms, and much more.

Produkteigenschaften

  • Artikelnummer: 9783540709923
  • Medium: Buch
  • ISBN: 978-3-540-70992-3
  • Verlag: Springer Berlin Heidelberg
  • Erscheinungstermin: 25.08.2008
  • Sprache(n): Englisch
  • Auflage: 2. Auflage 2008
  • Produktform: Gebunden
  • Gewicht: 764 g
  • Seiten: 382
  • Format (B x H x T): 160 x 241 x 26 mm
  • Ausgabetyp: Kein, Unbekannt
  • Vorauflage: 978-1-4020-2952-3

Themen

Autoren/Hrsg.

Autoren

Utility theory and insurance.- The individual risk model.- Collective risk models.- Ruin theory.- Premium principles and risk measures.- Bonus-malus systems.- Ordering of risks.- Credibility theory.- Generalized linear models.- IBNR techniques.- More on GLMs.- The 'R' in Modern ART.- Hints for the exercises.- Notes and references.