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Verkauf durch Sack Fachmedien

Kellerhals

Asset Pricing

Modeling and Estimation

Medium: Buch
ISBN: 978-3-540-20853-2
Verlag: Springer
Erscheinungstermin: 06.04.2004
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This updated second edition provides a framework that shows how to bridge the gap between the continuous-time pricing practice in financial engineering and the capital market data from discrete-time intervals. Starting with a comprehensive treatment of the particular stochastic modeling and econometric estimation framework, the main part of the book covers applications to risky assets traded on the markets for funds, fixed-income products and electricity derivatives. The second edition includes a new chapter on financial modeling which discusses vital PDE- and EMM-approaches. The reorganized and improved text further integrates the latest research contributions in the three covered application fields.

Produkteigenschaften

  • Artikelnummer: 9783540208532
  • Medium: Buch
  • ISBN: 978-3-540-20853-2
  • Verlag: Springer
  • Erscheinungstermin: 06.04.2004
  • Sprache(n): Englisch
  • Auflage: 2. Auflage 2004
  • Serie: Springer Finance
  • Produktform: Gebunden, HC runder Rücken kaschiert
  • Gewicht: 1210 g
  • Seiten: 243
  • Format (B x H x T): 160 x 241 x 20 mm
  • Ausgabetyp: Kein, Unbekannt

Themen

Autoren/Hrsg.

Autoren

I Asset Pricing Framework.- 1 Financial Modeling.- 2 Estimation Principles.- II Pricing Equities.- 3 Introduction and Survey.- 4 Valuation Model.- 5 First Empirical Results.- 6 Implications for Investment Strategies.- 7 Summary and Conclusions.- III Pricing Fixed-Income Securites.- 8 Introduction and Survey.- 9 Term Structure Model.- 10 Initial Characteristic Results.- 11 Risk Management and Derivatives Pricing.- 12 Calibration to Standard Instruments.- 13 Summary and Conclusions.- IV Pricing Electricity Forwards.- 14 Introduction and Survey.- 15 Electricity Pricing Model.- 16 Empirical Inference.- 17 Summary and Conclusions.- List of Symbols and Notation.- List of Tables.- List of Figures.- References.