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Im vorliegenden umfassend überarbeiteten Buch werden die Grundlagen der modernen Finanzmathematik dargestellt. Neben der wahrscheinlichkeitstheoretischen Herleitung der Bewertungstheorie von Derivaten wird ein eleganter algebraischer, ökonomisch orientierter Zugang zu Ein- und Mehr-Perioden-Modellen vor- und dem Konzept der Erwartungswertbildung bezüglich eines Martingalmaßes gegenübergestellt.
Behandelte Themen sind unter anderem Ein- und Mehr-Perioden-Modelle, Portfoliotheorie, Capital Asset Pricing Model, Value at Risk, kohärente Risikomaße, Expected Shortfall, Binomialbaum-Verfahren für europäische und amerikanische Standard-Optionen, Berücksichtigung von Dividendenzahlungen, ausgewählte exotische Optionen, Black-Scholes-Modell.
Zu allen Bewertungsverfahren werden Algorithmen angegeben, die leicht implementiert werden können. Viele Beispiele und Aufgaben runden das Buch ab. Der Text ist für Studierende der Finanz- oder Wirtschaftsmathematik konzipiert worden.
Produkteigenschaften
- Artikelnummer: 9783642208676
- Medium: Buch
- ISBN: 978-3-642-20867-6
- Verlag: Springer
- Erscheinungstermin: 17.07.2011
- Sprache(n): Deutsch
- Auflage: 2., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage 2011
- Serie: Springer-Lehrbuch
- Produktform: Kartoniert
- Gewicht: 733 g
- Seiten: 471
- Format (B x H x T): 155 x 235 x 27 mm
- Ausgabetyp: Kein, Unbekannt
Themen
- Wirtschaftswissenschaften
- Betriebswirtschaft
- Unternehmensfinanzen
- Finanzierung, Investition, Leasing
- Interdisziplinäres
- Wissenschaften
- Wissenschaften: Forschung und Information
- Risikobewertung, Risikotheorie
- Wirtschaftswissenschaften
- Betriebswirtschaft
- Unternehmensfinanzen
- Finanzierung, Investition, Leasing
- Mathematik | Informatik
- Mathematik
- Numerik und Wissenschaftliches Rechnen
- Angewandte Mathematik, Mathematische Modelle