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The theory of stochastic integration, also called the Ito calculus, has a large spectrum of applications in virtually every scientific area involving random functions. This introductory textbook on stochastic integration provides a concise introduction to the Ito calculus, and covers the constructions of Brownian motion, stochastic integrals for Brownian motion and martingales, the Ito formula, multiple Wiener-Ito integrals, stochastic differential equations, and applications to finance, filtering theory, and electric circuits.
Produkteigenschaften
- Artikelnummer: 9780387287201
- Medium: Buch
- ISBN: 978-0-387-28720-1
- Verlag: Humana
- Erscheinungstermin: 15.11.2005
- Sprache(n): Englisch
- Auflage: Erscheinungsjahr 2005
- Serie: Universitext
- Produktform: Kartoniert, Paperback
- Gewicht: 452 g
- Seiten: 279
- Format (B x H x T): 155 x 235 x 17 mm
- Ausgabetyp: Kein, Unbekannt