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Mathematical Models of Financial Derivatives

Medium: Buch
ISBN: 978-3-540-42288-4
Verlag: Springer Berlin Heidelberg
Erscheinungstermin: 09.07.2008
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This book contains a comprehensive account of pricing models of financial derivatives, including exotic equity options, interest rate products and credit derivatives. It presents a self-contained treatment of risk neutral valuation theory, martingale measure, and tools in stochastic calculus required for the understanding of option pricing theory. Derivative pricing models are solved using various approaches, by martingale pricing theory and partial differential equation method. This text is targeted for students in mathematical finance. It also serves as a good reference for quantitative analysts and derivative traders in investment banks. Research results and concepts are made accessible to the reader through extensive set of exercises.

Produkteigenschaften

  • Artikelnummer: 9783540422884
  • Medium: Buch
  • ISBN: 978-3-540-42288-4
  • Verlag: Springer Berlin Heidelberg
  • Erscheinungstermin: 09.07.2008
  • Sprache(n): Englisch
  • Auflage: 2. Auflage 2008
  • Serie: Springer Finance
  • Produktform: Gebunden
  • Gewicht: 980 g
  • Seiten: 530
  • Format (B x H x T): 160 x 241 x 34 mm
  • Ausgabetyp: Kein, Unbekannt

Themen

Autoren/Hrsg.

Autoren

to Derivative Instruments.- Financial Economics and Stochastic Calculus.- Option Pricing Models: Black–Scholes–Merton Formulation and Martingale Pricing Theory.- Path Dependent Options.- American Options.- Numerical Schemes for Pricing Options.- Interest Rate Models and Bond Pricing.- Interest Rate Derivatives: Bond Options, LIBOR and Swap Products.