fachmedien.de - spezialisierte Fachinformationen für Studium und Beruf
fachmedien.de - spezialisierte Fachinformationen für Studium und Beruf
fachmedien.de - spezialisierte Fachinformationen für Studium und Beruf
fachmedien.de - spezialisierte Fachinformationen für Studium und Beruf
fachmedien.de - spezialisierte Fachinformationen für Studium und Beruf

Site Breadcrumb

Verkauf durch Sack Fachmedien

Londoño / Hernández-Hernández / Garrido

Actuarial Sciences and Quantitative Finance

ICASQF, Bogotá, Colombia, June 2014

Medium: Buch
ISBN: 978-3-319-35667-9
Verlag: Springer International Publishing
Erscheinungstermin: 22.10.2016
In den Warenkorb
Lieferfrist: bis zu 10 Tage
Auf die Merkliste Drucken

Leseprobe
Überschrift

Beschreibung

Kostenloser Versand

nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz

Bequem zahlen

Rechnung, Kreditkarte, PayPal oder Bankeinzug

Wir sind gerne für Sie da

0800 000-1378 (Inland)
service@fachmedien.de
<<Kontaktformular>>

Fragen

Fragen Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua
Anwtorten

Anwtorten At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet

Featuring contributions from industry and academia, this volume includes chapters covering a diverse range of theoretical and empirical aspects of actuarial science and quantitative finance, including portfolio management, derivative valuation, risk theory and the economics of insurance. Developed from the First International Congress on Actuarial Science and Quantitative Finance, held at the Universidad Nacional de Colombia in Bogotá in June 2014, this volume highlights different approaches to issues arising from industries in the Andean and Carribean regions. Contributions address topics such as Reverse mortgage schemes and urban dynamics, modeling spot price dynamics in the electricity market, and optimizing calibration and pricing with SABR models.

Produkteigenschaften

  • Artikelnummer: 9783319356679
  • Medium: Buch
  • ISBN: 978-3-319-35667-9
  • Verlag: Springer International Publishing
  • Erscheinungstermin: 22.10.2016
  • Sprache(n): Englisch
  • Auflage: Softcover Nachdruck of the original 1. Auflage 2015
  • Serie: Springer Proceedings in Mathematics & Statistics
  • Produktform: Kartoniert, Previously published in hardcover
  • Gewicht: 2029 g
  • Seiten: 98
  • Format (B x H x T): 155 x 235 x 7 mm
  • Ausgabetyp: Kein, Unbekannt

Themen

Autoren/Hrsg.

Herausgeber

Modeling Electricity Spot Price Dynamics by Using Levy-Type Cox Processes: An Application to the Colombian Market.- Using Value-at-Risk (VaR) to Measure Market Risk of the Equity Inventory of a Market Maker.- Reverse mortgage schemes financing urban dynamics using the multiple decrement approach.- Speedup of Calibration and Pricing with SABR models: from equities to interest rates derivatives.- Bergman, Piterbarg and Beyond: Pricing Derivatives under Collateralization and Differential Rates.