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Mai / Scherer

Financial Engineering with Copulas Explained

Medium: Buch
ISBN: 978-1-137-34630-8
Verlag: Palgrave MacMillan UK
Erscheinungstermin: 02.10.2014
Lieferfrist: bis zu 10 Tage

This is a succinct guide to the application and modelling of dependence models or copulas in the financial markets. First applied to credit risk modelling, copulas are now widely used across a range of derivatives transactions, asset pricing techniques and risk models and are a core part of the financial engineer's toolkit.


Produkteigenschaften


  • Artikelnummer: 9781137346308
  • Medium: Buch
  • ISBN: 978-1-137-34630-8
  • Verlag: Palgrave MacMillan UK
  • Erscheinungstermin: 02.10.2014
  • Sprache(n): Englisch
  • Auflage: 2014. Auflage 2014
  • Serie: Financial Engineering Explained
  • Produktform: Kartoniert
  • Gewicht: 2642 g
  • Seiten: 150
  • Format (B x H x T): 159 x 235 x 18 mm
  • Ausgabetyp: Kein, Unbekannt
Autoren/Hrsg.

Autoren

1. What are Copulas? 2. Which Rules for Handling Copulas Do I Need? 3. How to Measure Dependence? 4. What are Popular Families or Copulas? 5. How to Stimulate Multivariate Distributions? 6. How to Estimate Parameters of a Multivariate Model? 7. How to Deal with Uncertainty Concerning Dependence? 8. How to Construct a Portfolio-Default Model?