fachmedien.de - spezialisierte Fachinformationen für Studium und Beruf
fachmedien.de - spezialisierte Fachinformationen für Studium und Beruf
fachmedien.de - spezialisierte Fachinformationen für Studium und Beruf
fachmedien.de - spezialisierte Fachinformationen für Studium und Beruf
fachmedien.de - spezialisierte Fachinformationen für Studium und Beruf

Site Breadcrumb

Verkauf durch Sack Fachmedien

Matyas

Generalized Method of Moments Estimation

Medium: Buch
ISBN: 978-0-521-66967-2
Verlag: Cambridge University Press
Erscheinungstermin: 14.08.2007
In den Warenkorb
Lieferfrist: bis zu 10 Tage
Auf die Merkliste Drucken

Leseprobe
Überschrift

Beschreibung

Kostenloser Versand

nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz

Bequem zahlen

Rechnung, Kreditkarte, PayPal oder Bankeinzug

Wir sind gerne für Sie da

0800 000-1378 (Inland)
service@fachmedien.de
<<Kontaktformular>>

Fragen

Fragen Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua
Anwtorten

Anwtorten At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet

The generalized method of moments (GMM) estimation has emerged as providing a ready to use, flexible tool of application to a large number of econometric and economic models by relying on mild, plausible assumptions. The principal objective of this volume is to offer a complete presentation of the theory of GMM estimation as well as insights into the use of these methods in empirical studies. It is also designed to serve as a unified framework for teaching estimation theory in econometrics. Contributors to the volume include well-known authorities in the field based in North America, the UK/Europe, and Australia. The work is likely to become a standard reference for graduate students and professionals in economics, statistics, financial modeling, and applied mathematics.

Produkteigenschaften

  • Artikelnummer: 9780521669672
  • Medium: Buch
  • ISBN: 978-0-521-66967-2
  • Verlag: Cambridge University Press
  • Erscheinungstermin: 14.08.2007
  • Sprache(n): Englisch
  • Auflage: Erscheinungsjahr 2007
  • Serie: Themes in Modern Econometrics
  • Produktform: Kartoniert, Paperback
  • Gewicht: 540 g
  • Seiten: 328
  • Format (B x H x T): 152 x 229 x 20 mm
  • Ausgabetyp: Kein, Unbekannt

Themen

Autoren/Hrsg.

Herausgeber

Preface; 1. Introduction to the generalized method of moments estimation David Harris and László Mátyás; 2. GMM estimation techniques Masao Ogaki; 3. Covariance matrix estimation Matthew J. Cushing and Mary G. McGarvey; 4. Hypothesis testing in models estimated by GMM Alastair R. Hall; 5. Finite sample properties of GMM estimators and tests Jan M. Podivinsky; 6. GMM estimation of time series models David Harris; 7. Reduced rank regression using GMM Frank Kleibergen; 8. Estimation of linear panel data models using GMM Seung C. Ahn and Peter Schmidt; 9. Alternative GMM methods for nonlinear panel data models Jörg Breitung and Michael Lechner; 10. Simulation based method of moments Roman Liesenfeld and Jörg Breitung; 11. Logically inconsistent limited dependent variables models J. S. Butler and Gabriel Picone; Index.