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Optionsbewertung in Theorie und Praxis

Theoretische und empirische Überprüfung des Black/Scholes-Modells

Medium: Buch
ISBN: 978-3-8349-2543-5
Verlag: Gabler Verlag
Erscheinungstermin: 15.03.2011
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Das Black/Scholes-Modell ist das weltweit dominierende Modell zur Bewertung finanzwirtschaftlicher Optionen. Andreas Merk überprüft zentrale Annahmen des Modells und wertet Preisabweichungen aus, die sich zwischen dem Modell und den Transaktionsdaten für die DAX-Option ergeben.

Produkteigenschaften

  • Artikelnummer: 9783834925435
  • Medium: Buch
  • ISBN: 978-3-8349-2543-5
  • Verlag: Gabler Verlag
  • Erscheinungstermin: 15.03.2011
  • Sprache(n): Deutsch
  • Auflage: 2011
  • Produktform: Kartoniert
  • Gewicht: 694 g
  • Seiten: 444
  • Format (B x H x T): 148 x 210 x 30 mm
  • Ausgabetyp: Kein, Unbekannt

Themen

Autoren/Hrsg.

Autoren

Herleitung der Black/Scholes-Differenzialgleichung; Sensitivitätsanalyse; Empirische Überprüfung der Put-Call-Parität, Berechnung von Arbitragegewinnen; Untersuchung der impliziten Volatilität; Theoretische und empirische Überprüfung des Black/Scholes-Modells