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Wir sind gerne für Sie daThe authors reconsider the problem of parametrically specifying distribution suitable for asset-return models. They describe alternative distributions, showing how they can be estimated and applied to stock-index and exchange-rate data. The implications for options pricing are also investigated.
Zum erfolgreichen Portfolio-Management greifen Anlageberater auf spezielle Investment-Techniken und Modelle wie beispielsweise die Asset-Pricing-Theorie zurück, die auf der Annahme beruht, daß die Einkünfte nicht normalverteilt sind. Die Theorie wird in diesem Buch umfassend behandelt und allgemeineren Modellen gegenübergestellt; alle wichtigen Formeln werden verständlich hergeleitet. Beschrieben werden auch Schätzverfahren und empirische Anwendungen. (07/99)
Produkteigenschaften
- Artikelnummer: 9780471953142
- Medium: Buch
- ISBN: 978-0-471-95314-2
- Verlag: Wiley
- Erscheinungstermin: 01.06.2000
- Sprache(n): Englisch
- Auflage: 1. Auflage 2000
- Produktform: Gebunden
- Gewicht: 1315 g
- Seiten: 880
- Format (B x H x T): 157 x 236 x 58 mm
- Ausgabetyp: Kein, Unbekannt