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Roccioletti

Backtesting Value at Risk and Expected Shortfall

Medium: Buch
ISBN: 978-3-658-11907-2
Verlag: Springer
Erscheinungstermin: 11.12.2015
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In this book Simona Roccioletti reviews several valuable studies about risk measures and their properties; in particular she studies the new (and heavily discussed) property of "Elicitability" of a risk measure. More important, she investigates the issue related to the backtesting of Expected Shortfall. The main contribution of the work is the application of "Test 1" and "Test 2" developed by Acerbi and Szekely (2014) on different models and for five global market indexes.

Produkteigenschaften

  • Artikelnummer: 9783658119072
  • Medium: Buch
  • ISBN: 978-3-658-11907-2
  • Verlag: Springer
  • Erscheinungstermin: 11.12.2015
  • Sprache(n): Englisch
  • Auflage: 1. Auflage 2016
  • Serie: BestMasters
  • Produktform: Kartoniert, Paperback
  • Gewicht: 2255 g
  • Seiten: 145
  • Format (B x H x T): 148 x 210 x 10 mm
  • Ausgabetyp: Kein, Unbekannt

Themen

Autoren/Hrsg.

Autoren

Risk measures and their properties.- Elicitability.- Backtesting (VaR and ES).- Empirical Analysis.- MATLAB code.