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Rogers / Williams

Diffusions, Markov Processes, and Martingales

Volume 1, Foundations

Medium: Buch
ISBN: 978-0-521-77594-6
Verlag: Cambridge University Press
Erscheinungstermin: 05.09.2014
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Now available in paperback, this celebrated book has been prepared with readers' needs in mind, remaining a systematic guide to a large part of the modern theory of Probability, whilst retaining its vitality. The authors' aim is to present the subject of Brownian motion not as a dry part of mathematical analysis, but to convey its real meaning and fascination. The opening, heuristic chapter does just this, and it is followed by a comprehensive and self-contained account of the foundations of theory of stochastic processes. Chapter 3 is a lively and readable account of the theory of Markov processes. Together with its companion volume, this book helps equip graduate students for research into a subject of great intrinsic interest and wide application in physics, biology, engineering, finance and computer science.

Produkteigenschaften

  • Artikelnummer: 9780521775946
  • Medium: Buch
  • ISBN: 978-0-521-77594-6
  • Verlag: Cambridge University Press
  • Erscheinungstermin: 05.09.2014
  • Sprache(n): Englisch
  • Auflage: 2. Auflage 2014
  • Serie: Cambridge Mathematical Library
  • Produktform: Kartoniert, Paperback
  • Gewicht: 591 g
  • Seiten: 410
  • Format (B x H x T): 152 x 229 x 23 mm
  • Ausgabetyp: Kein, Unbekannt

Themen

Autoren/Hrsg.

Autoren

Some frequently used notation; 1. Brownian motion; Part I. Introduction: 2. Basics about Brownian motion; 3. Brownian motion in higher dimensions; 4. Gaussian processes and Lévy processes; Part II. Some Classical Theory: 5. Basic measure theory; 6. Basic probability theory; 7. Stochastic processes; 8. Discrete-parameter martingale theory; 9. Continuous-parameter martingale theory; 10. Probability measure on Lusin spaces; Part III. Markov Processes: 11. Transition functions and resolvents; 12. Feller-Dynkin processes; 13. Additive functionals; 14. Approach to ray processes: the Martin boundary; 15. Ray processes; 16. Applications; References; Index.