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Schmidt / Assing

Continuous Strong Markov Processes in Dimension One

A Stochastic Calculus Approach

Medium: Buch
ISBN: 978-3-540-64465-1
Verlag: Springer Berlin Heidelberg
Erscheinungstermin: 20.05.1998
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The book presents an in-depth study of arbitrary one-dimensional continuous strong Markov processes using methods of stochastic calculus. Departing from the classical approaches, a unified investigation of regular as well as arbitrary non-regular diffusions is provided. A general construction method for such processes, based on a generalization of the concept of a perfect additive functional, is developed. The intrinsic decomposition of a continuous strong Markov semimartingale is discovered. The book also investigates relations to stochastic differential equations and fundamental examples of irregular diffusions.

Produkteigenschaften

  • Artikelnummer: 9783540644651
  • Medium: Buch
  • ISBN: 978-3-540-64465-1
  • Verlag: Springer Berlin Heidelberg
  • Erscheinungstermin: 20.05.1998
  • Sprache(n): Englisch
  • Auflage: 1998
  • Serie: Lecture Notes in Mathematics
  • Produktform: Kartoniert
  • Gewicht: 242 g
  • Seiten: 140
  • Format (B x H x T): 155 x 235 x 9 mm
  • Ausgabetyp: Kein, Unbekannt

Themen

Autoren/Hrsg.

Autoren

Basic concepts and preparatory results.- Classification of the points of the state space.- Weakly additive functionals and time change of strong Markov processes.- Semimartingale decomposition of continuous strong Markov semimartingales.- Occupation time formula.- Construction of continuous strong Markov processes.- Continuous strong Markov semimartingales as solutions of stochastic differential equations.