Stochastic differential equations (SDEs) are a powerful tool in science, mathematics, economics and finance. This book will help the reader to master the basic theory and learn some applications of SDEs. In particular, the reader will be provided with the backward SDE technique for use in research when considering financial problems in the market, and with the reflecting SDE technique to enable study of optimal stochastic population control problems. These two techniques are powerful and efficient, and can also be applied to research in many other problems in nature, science and elsewhere.
Produkteigenschaften
- Artikelnummer: 9781441937711
- Medium: Buch
- ISBN: 978-1-4419-3771-1
- Verlag: Springer US
- Erscheinungstermin: 08.12.2010
- Sprache(n): Englisch
- Auflage: 1. Auflage. Softcover version of original hardcover Auflage 2005
- Serie: Mathematical and Analytical Techniques with Applications to Engineering
- Produktform: Kartoniert, Previously published in hardcover
- Gewicht: 686 g
- Seiten: 434
- Format (B x H x T): 155 x 235 x 25 mm
- Ausgabetyp: Kein, Unbekannt
Themen
- Naturwissenschaften
- Physik
- Physik Allgemein
- Theoretische Physik, Mathematische Physik, Computerphysik
- Technische Wissenschaften
- Maschinenbau | Werkstoffkunde
- Technische Mechanik | Werkstoffkunde
- Strömungslehre
- Mathematik | Informatik
- EDV | Informatik
- Angewandte Informatik
- Computeranwendungen in Wissenschaft & Technologie
- Mathematik | Informatik
- EDV | Informatik
- Angewandte Informatik
- Computeranwendungen in Wissenschaft & Technologie
- Mathematik | Informatik
- Mathematik
- Numerik und Wissenschaftliches Rechnen
- Angewandte Mathematik, Mathematische Modelle
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