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Stochastic Processes and Models provides a concise and lucid introduction to simple stochastic processes and models. Including numerous exercises, problems and solutions, it covers the key concepts and tools, in particular: random walks, renewals, Markov chains, martingales, the Wiener process model for Brownian motion, and diffusion processes, concluding with a brief account of the stochastic integral and stochastic differential equations as they arise in
option-pricing. The text has been thoroughly class-tested and is ideal for an undergraduate second course in probability.
Produkteigenschaften
- Artikelnummer: 9780198568148
- Medium: Buch
- ISBN: 978-0-19-856814-8
- Verlag: OUP Oxford
- Erscheinungstermin: 21.07.2005
- Sprache(n): Englisch
- Auflage: Erscheinungsjahr 2005
- Produktform: Kartoniert
- Gewicht: 591 g
- Seiten: 342
- Format (B x H x T): 170 x 244 x 18 mm
- Ausgabetyp: Kein, Unbekannt
Themen
- Wirtschaftswissenschaften
- Betriebswirtschaft
- Unternehmensfinanzen
- Finanzierung, Investition, Leasing
- Wirtschaftswissenschaften
- Betriebswirtschaft
- Unternehmensfinanzen
- Finanzierung, Investition, Leasing
- Interdisziplinäres
- Wissenschaften
- Wissenschaften: Forschung und Information
- Datenanalyse, Datenverarbeitung