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Stroock / Varadhan

Multidimensional Diffusion Processes

Medium: Buch
ISBN: 978-3-540-28998-2
Verlag: Springer
Erscheinungstermin: 04.11.2005
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From the reviews: "This book is an excellent presentation of the application of martingale theory to the theory of Markov processes, especially multidimensional diffusions. [.] This monograph can be recommended to graduate students and research workers but also to all interested in Markov processes from a more theoretical point of view." Mathematische Operationsforschung und Statistik

Produkteigenschaften

  • Artikelnummer: 9783540289982
  • Medium: Buch
  • ISBN: 978-3-540-28998-2
  • Verlag: Springer
  • Erscheinungstermin: 04.11.2005
  • Sprache(n): Englisch
  • Auflage: 2006
  • Serie: Classics in Mathematics
  • Produktform: Gebunden
  • Gewicht: 1490 g
  • Seiten: 338
  • Format (B x H): 155 x 235 mm
  • Ausgabetyp: Kein, Unbekannt

Themen

Autoren/Hrsg.

Autoren

Preliminary Material: Extension Theorems, Martingales, and Compactness.- Markov Processes, Regularity of Their Sample Paths, and the Wiener Measure.- Parabolic Partial Differential Equations.- The Stochastic Calculus of Diffusion Theory.- Stochastic Differential Equations.- The Martingale Formulation.- Uniqueness.- Ito’s Uniqueness and Uniqueness to the Martingale Problem.- Some Estimates on the Transition Probability Functions.- Explosion.- Limit Theorems.- The Non-Unique Case