fachmedien.de - spezialisierte Fachinformationen für Studium und Beruf
fachmedien.de - spezialisierte Fachinformationen für Studium und Beruf
fachmedien.de - spezialisierte Fachinformationen für Studium und Beruf
fachmedien.de - spezialisierte Fachinformationen für Studium und Beruf
fachmedien.de - spezialisierte Fachinformationen für Studium und Beruf

Site Breadcrumb

Verkauf durch Sack Fachmedien

Tubaro / Da Prato

Stochastic Partial Differential Equations and Applications

Proceedings of a Conference held in Trento, Italy, September 30 - October 5, 1985

Medium: Buch
ISBN: 978-3-540-17211-6
Verlag: Springer Berlin Heidelberg
Erscheinungstermin: 25.03.1987
In den Warenkorb
Lieferfrist: bis zu 10 Tage
Auf die Merkliste Drucken
Leseprobe
Überschrift

Beschreibung

Kostenloser Versand

nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz

Bequem zahlen

Rechnung, Kreditkarte, PayPal oder Bankeinzug

Wir sind gerne für Sie da

0800 000-1378 (Inland)
service@fachmedien.de
<<Kontaktformular>>

Fragen

Fragen Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua
Anwtorten

Anwtorten At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet

Springer Book Archives

Produkteigenschaften

  • Artikelnummer: 9783540172116
  • Medium: Buch
  • ISBN: 978-3-540-17211-6
  • Verlag: Springer Berlin Heidelberg
  • Erscheinungstermin: 25.03.1987
  • Sprache(n): Englisch
  • Auflage: 1987
  • Serie: Lecture Notes in Mathematics
  • Produktform: Kartoniert
  • Gewicht: 411 g
  • Seiten: 264
  • Format (B x H x T): 155 x 235 x 15 mm
  • Ausgabetyp: Kein, Unbekannt

Themen

Autoren/Hrsg.

Herausgeber

Existence and uniqueness results for a non linear stochastic partial differential equation.- Continuity in non linear filtering some different approacees.- Expectation functionals associated with some stochastic evolution equations.- Dirichlet boundary value problem and optimal control for a stochastic distributed parameter system.- Stochastic product integration and stochastic equations.- Some remarks on a problem in stochastic optimal control.- Passage from two-parameters to infinite dimension.- The heat equation and fourier transforms of generalized brownian functionals.- The separation principle for stochastic differential equations with unbounded coefficients.- Weak convergence of measure valued processes using sobolev-imbedding techniques.- Probability distributions of solutions to some stochastic partial differential equations.- Two-sided stochastic calculus for spdes.- Convergence of implicit discretization schemes for linear differential equations with application to filtering.- Some applications of the Malliavin calculus to stochastic analysis.- Exit problem for infinite dimensional systems.