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Verkauf durch Sack Fachmedien

Zhu / Wu / Chern

Derivative Securities and Difference Methods

Medium: Buch
ISBN: 978-0-387-20842-8
Verlag: Springer
Erscheinungstermin: 28.09.2004
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This book studies pricing financial derivatives with a partial differential equation approach. The treatment is mathematically rigorous and covers a variety of topics in finance including forward and futures contracts, the Black-Scholes model, European and American type options, free boundary problems, lookback options, interest rate models, interest rate derivatives, swaps, caps, floors, and collars. Each chapter concludes with exercises.

Produkteigenschaften

  • Artikelnummer: 9780387208428
  • Medium: Buch
  • ISBN: 978-0-387-20842-8
  • Verlag: Springer
  • Erscheinungstermin: 28.09.2004
  • Sprache(n): Englisch
  • Auflage: 1. Auflage 2004
  • Serie: Springer Finance
  • Produktform: Gebunden
  • Gewicht: 924 g
  • Seiten: 518
  • Format (B x H): 155 x 235 mm
  • Ausgabetyp: Kein, Unbekannt

Themen

Autoren/Hrsg.

Autoren

Part I - Partial Differential Equations in Finance * Introduction * Basic Options * Exotic Options * Interest Rate Derivative Securities * Part II - Numerical Methods for Derivative Securities * Basic Numerical Methods * Initial-Boundary Value and LC Problems * Free Boundary Problems * Interest Rate Modeling * References * Index