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This book puts numerical methods in action for the purpose of solving practical problems in quantitative finance. It fills a gap in the current published literature by delivering a case-study collection together with a self-contained course on major numerical methods developed and used by the finance industry. The book originates from class notes and case studies developed within a course on numerical methods in finance held by the authors at Bocconi University. The first part develops a toolkit in numerical methods for finance (Monte Carlo, PDE, Stochastic Optimization, Copula, Econometrics). The second part proposes twenty self-contained cases covering model simulation, asset pricing and hedging, risk management, statistical estimation and model calibration.
Produkteigenschaften
- Artikelnummer: 9783540223481
- Medium: Buch
- ISBN: 978-3-540-22348-1
- Verlag: Springer Berlin Heidelberg
- Erscheinungstermin: 17.01.2008
- Sprache(n): Englisch
- Auflage: 2008
- Serie: Springer Finance
- Produktform: Gebunden
- Gewicht: 1219 g
- Seiten: 607
- Format (B x H x T): 160 x 241 x 43 mm
- Ausgabetyp: Kein, Unbekannt
Themen
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- Angewandte Mathematik, Mathematische Modelle
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