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This book puts numerical methods in action for the purpose of solving practical problems in quantitative finance. It fills a gap in the current published literature by delivering a case-study collection together with a self-contained course on major numerical methods developed and used by the finance industry. The book originates from class notes and case studies developed within a course on numerical methods in finance held by the authors at Bocconi University. The first part develops a toolkit in numerical methods for finance (Monte Carlo, PDE, Stochastic Optimization, Copula, Econometrics). The second part proposes twenty self-contained cases covering model simulation, asset pricing and hedging, risk management, statistical estimation and model calibration.
Produkteigenschaften
- Artikelnummer: 9783642061073
- Medium: Buch
- ISBN: 978-3-642-06107-3
- Verlag: Springer
- Erscheinungstermin: 12.02.2010
- Sprache(n): Englisch
- Auflage: 1. Auflage. Softcover version of original hardcover Auflage 2008
- Serie: Springer Finance
- Produktform: Kartoniert, Previously published in hardcover
- Gewicht: 943 g
- Seiten: 607
- Format (B x H x T): 155 x 235 x 34 mm
- Ausgabetyp: Kein, Unbekannt
Themen
- Mathematik | Informatik
- Mathematik
- Numerik und Wissenschaftliches Rechnen
- Computeranwendungen in der Mathematik
- Mathematik | Informatik
- Mathematik
- Numerik und Wissenschaftliches Rechnen
- Angewandte Mathematik, Mathematische Modelle
- Wirtschaftswissenschaften
- Finanzsektor & Finanzdienstleistungen
- Finanzsektor & Finanzdienstleistungen: Allgemeines
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